2010下半年银行从业《风险管理》考试大纲

2010下半年银行从业《风险管理》考试大纲

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第 1 页：第1章 风险管理基础

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第1章 风险管理基础

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1.1　风险与风险管理 #

1.1.1　风险、收益与损失

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1.1.2　风险管理与商业银行经营 #

1.1.3　商业银行风险管理的发展

1.2　商业银行风险的主要类别

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1.2.1　信用风险

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1.2.2　市场风险

1.2.3　操作风险

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1.2.4　流动性风险

1.2.5　国家风险 #

1.2.6　声誉风险 #

1.2.7　法律风险 #

1.2.8　战略风险

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1.3　商业银行风险管理的主要策略

1.3.1　风险分散

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1.3.2　风险对冲 #

1.3.3　风险转移

1.3.4　风险规避

1.3.5　风险补偿 #

1.4　商业银行风险与资本 #

1.4.1　资本的概念和作用 #

1.4.2　监管资本与资本充足率要求

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1.4.3　经济资本及其应用

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1.5　风险管理的数理基础 #

1.5.1　收益的计量 #

绝对收益 #

百分比收益率

1.5.2　常用的概率统计知识

预期收益率

方差和标准差 #

正态分布 #

1.5.3　投资组合分散风险的原理 #

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第2章　商业银行风险管理基本架构 #

2.1　商业银行风险管理环境

2.1.1　商业银行公司治理

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2.1.2　商业银行内部控制 #

2.1.3　商业银行风险文化 #

2.1.4　商业银行管理战略

2.2　商业银行风险管理组织

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2.2.1　董事会及最高风险管理委员会 #

2.2.2　监事会 #

2.2.3　高级管理层

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2.2.4　风险管理部门 #

2.2.5　其他风险控制部门/机构 #

财务控制部门 #

内部审计部门 #

法律/合规部门

外部监督机构

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2.3　商业银行风险管理流程 #

2.3.1　风险识别/分析

2.3.2　风险计量/评估

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2.3.3　风险监测/报告

2.3.4　风险控制/缓释 #

2.4　商业银行风险管理信息系统

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第3章　信用风险管理

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3.1　信用风险识别 #

3.1.1　单一法人客户信用风险识别

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单一法人客户的基本信息分析 #

单一法人客户的财务状况分析

单一法人客户的非财务因素分析 #

单一法人客户的担保分析

3.1.2　集团法人客户信用风险识别 #

集团法人客户的整体状况分析 #

集团法人客户的信用风险特征

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3.1.3　个人客户信用风险识别 #

个人客户的基本信息分析 #

个人信贷产品分类及风险分析

3.1.4　贷款组合的信用风险识别 #

宏观经济因素 #

行业风险 #

区域风险

3.2　信用风险计量 #

3.2.1　客户信用评级 #

客户信用评级的基本概念

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客户信用评级的发展 #

违约概率模型

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3.2.2　债项评级 #

违约风险暴露

违约损失率 #

3.2.3　信用风险组合的计量 #

违约相关性 #

信用风险组合计量模型

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信用风险组合的压力测试 #

3.2.4　国家风险主权评级 #

3.3　信用风险监测与报告 #

3.3.1　风险监测对象

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单一客户风险监测

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组合风险监测

3.3.2　风险监测主要指标

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不良资产/贷款率

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预期损失率 #

单一(集团)客户授信集中度 #

贷款风险迁徙率

不良贷款拨备覆盖率

贷款损失准备充足率

3.3.3　风险预警 #

风险预警的程序和主要方法

行业风险预警

区域风险预警 #

客户风险预警

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3.3.4　风险报告

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风险报告的职责和路径 #

风险报告的主要内容 #

3.4　信用风险控制

3.4.1　限额管理

单一客户授信限额管理

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集团客户授信限额管理 #

国家与区域限额管理

组合限额管理 #

3.4.2　信用风险缓释

合格抵质押品 #

合格净额结算

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合格保证和信用衍生工具 #

信用风险缓释工具池

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3.4.3　关键业务流程/环节控制 #

授信权限管理

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贷款定价 #

信贷审批 #

贷款转让

贷款重组

3.4.4　资产证券化与信用衍生产品

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资产证券化 #

信用衍生产品

3.5　信用风险资本计量 #

3.5.1　标准法

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3.5.2　内部评级法

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3.5.3　内部评级体系的验证 #

3.5.4　经济资本管理 #

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第4章　市场风险管理 #

4.1　市场风险识别

4.1.1　市场风险特征与分类 #

利率风险

汇率风险

股票价格风险 #

商品价格风险

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4.1.2　主要交易产品及其风险特征

即期

远期

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期货

互换

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期权 #

4.1.3　资产分类 #

交易账户和银行账户 #

资产分类的监管标准与会计标准

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我国商业银行资产分类的现状 #

4.2　市场风险计量 #

4.2.1　基本概念

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名义价值、市场价值、公允价值、市值重估

敞口

久期

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收益率曲线

4.2.2　市场风险计量方法

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缺口分析 #

久期分析

外汇敞口分析

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风险价值

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敏感性分析 #

压力测试 #

情景分析 #

事后检验

4.3　市场风险监测与控制

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4.3.1　市场风险管理的组织框架 #

4.3.2　市场风险监测与报告 #

市场风险报告的内容和种类

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市场风险报告的路径和频度 #

4.3.3　市场风险控制

限额管理

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风险对冲 #

经济资本配置

4.4　市场风险监管资本计量与绩效评估 #

4.4.1　市场风险监管资本计量

4.4.2　经风险调整的绩效评估 #

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第5章　操作风险管理 #

5.1　操作风险识别

5.1.1　操作风险分类 #

人员因素

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内部流程 #

系统缺陷 #

外部事件

5.1.2　操作风险识别方法

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自我评估法 #

因果分析模型

5.2　操作风险评估 #

5.2.1　操作风险评估要素和原则

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5.2.2　操作风险评估方法

自我评估法 #

关键风险指标法 #

5.3　操作风险控制

5.3.1　操作风险控制环境 #

公司治理

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内部控制 #

合规文化

信息系统

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5.3.2　操作风险缓释 #

连续营业方案

商业保险

业务外包

5.3.3　主要业务操作风险控制

柜台业务 #

法人信贷业务 #

个人信贷业务 #

资金交易业务

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代理业务 #

5.4　操作风险监测与报告 #

5.4.1　风险监测 #

5.4.2　风险报告

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5.5　操作风险资本计量

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5.5.1　标准法

5.5.2　替代标准法

5.5.3　高级计量法

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第6章　流动性风险管理 #

6.1　流动性风险识别

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6.1.1　资产负债期限结构 #

6.1.2　资产负债币种结构 #

6.1.3资产负债分布结构 #

6.2　流动性风险评估

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6.2.1　流动性比率/指标法 #

6.2.2　现金流分析法

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6.2.3　其他流动性评估方法

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缺口分析法 #

久期分析法 #

6.3　流动性风险监测与控制 #

6.3.1　流动性风险预警

6.3.2　压力测试

6.3.3　情景分析

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6.3.4　流动性风险管理方法 #

本币的流动性风险管理

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外币的流动性风险管理 #

制定流动性应急计划

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第7章　声誉风险管理和战略风险管理

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7.1　声誉风险管理

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7.1.1　声誉风险管理的内容及作用

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7.1.2　声誉风险管理的基本做法 #

明确董事会和高级管理层的责任 #

建立清晰的声誉风险管理流程 #

采取恰当的声誉风险管理方法

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7.1.3　声誉危机管理规划

7.2　战略风险管理

7.2.1　战略风险管理的作用 #

7.2.2　战略风险管理的基本做法 #

明确董事会和高级管理层的责任

建立清晰的战略风险管理流程 #

采取恰当的战略风险管理方法

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第8章　银行监管与市场约束

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8.1　银行监管 #

8.1.1　银行监管的内容

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银行监管的目标、原则和标准

风险监管的理念、指标体系和关注要点 #

8.1.2　银行监管的方法

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市场准入

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资本监管 #

监督检查 #

风险评级 #

8.1.3　银行监管的规则 #

银行监管法规体系

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银行监管的最佳做法

8.2　市场约束 #

8.2.1　市场约束与信息披露 #

市场约束机制和各参与方的作用 #

信息披露要求

8.2.2　外部审计

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外部审计的内容 #

外部审计与信息披露的关系 #

外部审计与监督检查的关系 #